Equipe de risco independente, senior e relevante na estrutura

  • Limites pré e pós-trade

  • Cenários de stress (históricos e específicos)

  • Tracking do objetivo do trade (P&L Explain)

  • Modelagem em derivativos

  • Proxy de produtos aprovados

  • Qualidade de dados de mercado

  • Acompanhamento para evolução e controle por trader e para os fundos

  • Limites de exposição para contrapartes

  • Limites MTM (positivo e negativo) de derivativos

  • Limites para mismatch de instrumentos e basis trades

  • Limites de uso de margem e caixa

  • Controle da concentração de cotistas

  • Controle da concentração de ativos

  • Limites pré-trade

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RISCO E OPERAÇÕES

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PROCESSO DE INVESTIMENTO

Implementação

da Estratégia

Seleção dos ativos 

de melhor performance

Análise Macro e 

Prospecção de Cenários

  • Análise do cenário macro econômico global.

  • Geração de ideias entre o time de traders e estrategistas.

  • Research independente e acesso aos principais players globais do sell side.

  • Análise de Risco/Retorno.

  • Inputs de especialistas em cada mercado.

  • Transição entre macro e micro da estratégia.

  • Análise entre os vários componentes dos ativos escolhidos.

  • Volatilidade como um ativo.

  • Escolha dos produtos dentro do cenário técnico, considerando pontos de entrada e saída.

  • Análise de liquidez dos mercados, volatilidade e posicionamento para decisão do tamanho ideal de cada posição.

Monitoramento

Monitoramento contínuo de riscos: market e non-market.

Mensuração contínua de performance no nível de portifólio e trades individuais.

Ajuste dinâmico de posições.

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REMUNERAÇÃO E RETENÇÃO

  • Política de remuneração altamente competitiva e majoritariamente atrelada a relação performance/risco

  • Parcela investida na mesma estratégia da Upon

  • Enquadramento constante no top tier dos pares

  • Atrelado majoritariamente a administração, visando compromisso a longo prazo

  • Valorização de uma cultura de colaboração, comprometimento e pertencimento para o desenvolvimento da empresa e dos indivíduos

  • Ambiente de trabalho construtivo e de respeito mútuo

  • Incentivo constante ao desenvolvimento de potencial

  • Equidade, complementariedade e diversidade